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文思海辉推RWA数据应用分析解决方案

为防控金融风险,银保监会自2018年年初出台了一系列金融政策去杠杆、防止资本套利、规范金融业务。在新时代防控金融风险的背景下,为满足资本监管各项规定的要求,RWA数据和相关风险指标的准确计量、EVA、RAROC 等风险指标的应用就显得尤为重要。

文思海辉金融结合多家大行RWA数据实施以及应用咨询的经验,构建了一套定制化的RWA应用分析解决方案,为帮助银行建立统一的风险指标,对银行合理分配资本、实现风险利润为导向的客户分析、重点业务的开展和监控以及全行风险的防控都可起到显著效果。

数据整合

数据范围包括全行市场风险相关数据、信用风险相关数据、操作风险相关数据、子公司并表数据、各级资本数据、财务数据等,同时强调风险数据和财务数据的准确性、完整性和时效性。

数据应用

同时满足外部监管和内部管理的双重需要:

对于外部监管,同时满足《商业银行资本管理办法》中的三大支柱:实现第一支柱下各级资本充足率计量,第二支柱下的资本规划、压力测试等内部资本充足率评估 ,以及第三支柱的信息披露。

在实现内部管理需要时,通过计算逐笔实现的风险指标RWA、经济资本、EVA、RAROC、RORWA,为信贷审批、贷后管理、风险收益控制、风险监控等风险管理全流程中的应用提供有效信息支撑;满足基于客户、机构、产品等多维度、多时间跨度的EVA、RAROC的综合分析,帮助识别风险客户,并指导全行业务开展、实现资本的最优分配。

RWA应用分析框架,通过数据层、计量层、应用层、执行层一体化的服务框架满足不同规模金融机构不同的风险应用需要。

数据层:

数据层包括全行表内资产数据、表外资产数据、全行客户(非负债业务)、客户资产、客户财报、账务数据等。根据业务属性和相关性将数据源进行整合,构建交易对手、债项、缓释、缓释债项关系、科目产品配置的灵活配置和各主题数据源可扩展的数据层。

计量层:

满足资本管理办法的第一支柱。通过权重法和内评法实现全行各级资本充足率的计算。同时提供明细级风险加权资产计量结果,为后续内部管理和资本管理办法的第二支柱准备基础数据。满足资本管理办法的第二支柱。根据资本规划、压力测试等实现行内资本充足的评估以及提供相应的预警方案。

应用层:

通过固定报表、多维报表、灵活查询、管理驾驶舱等应用建设实现机构、客户产品等多维度多时间跨度的风险利润的分析。

执行层:

好的分析结果并不一定带来好的风险预警。在制定相应的风险策略后需要在执行端进行执行监测,这也是后续模型评估调优、策略调整以及全面推广的前提。

在RWA的实际计量过程中,我们经常会遇到业务账和会计账务不相等的情况,客户、机构等数据没有全行统一的数据标准、个别业务没有账务系统支持,需要依靠手工账的形式进行业务记录,以及业务数据关键属性不全或者不准确的情况。为保证数据的可用性、准确性、一致性、及时性,银行需要进行一系列整改。为解决以上问题,需要银行同源、同口径建立全行统一的数据标准,实现业务与账务数据一致,进而实现全行风险指标的统一计量和应用,这需要银行内部自上而下的全面重视和大力推动。

RWA应用层的实际场景展示

EVA/RAROC:

EVA、RAROC更新了银行的盈利理念,充分考虑了风险成本和资本的机会成本,还原了银行的真实利润,EVA/RAROC的管理能够帮助提升商业银行综合竞争力。

未来,文思海辉金融将利用与各大银行深入合作进行风险管理的机会,不断总结经验,提炼和完善现有的解决方案,构建更加完善的风险指标体系,支持业务灵活分析;完善挖掘模型算法,支持内部资本充足评估;完善特定的应用系统,支撑营销、风控等闭环框架。